La Cofradía del Santo Sepulcro es una de las más antiguas de esta localidad. adherida a la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno fundada en 1740. Pero en 1975 se separa de ésta, adquiriendo el nombre de Cofradía de Damas y Caballeros del Santo Sepulcro, y es erigida canónicamente el 26 de Enero de 1999.

El vestuario que utiliza es un traje, corbata, guantes y zapatos negros para los Hombres. Y traje, zapatos negros y la típica teja y mantilla Española también negra para las mujeres.

Esta cofradía consta de 124 cofrades, y procesiona solamente la noche de Viernes Santo.

La imagen titular es la del “Cristo Yacente sobre una fría losa de mármol”. Imagen de autor desconocido, hecha de lienzo con escayola y tiene una antigüedad aproximada de finales del 1.600 o principios del 1.700.

La actual junta directiva, aparte de la restauración de la imagen, y las diversas modificaciones del trono del Cristo Yacente, ha hecho cambios sustanciales en la estructura de la cofradía con la renovación de los anderos, pertenecientes a los caballeros del Sto. Sepulcro, y la creación de una banda de cornetas y tambores propia. Y como una cosa lleva a la otra, la creación de esta banda trajo como consecuencia la creación, tanto de la Concentración Nacional de Bandas de Cornetas y Tambores Ciudad de Cehegín como la de la Banda Infantil del Santo Sepulcro, de la que se abastece la banda titular. Todo esto en conjunto, no solo nos ha convertido en uno de los colectivos sin animo de lucro más numerosos de la ciudad de cehegin (unas trescientas personas), sino que también en uno de los más activos.